Lorsqu'il s'agit de portefeuilles diversifiés, la corrélation représente le degré de relation entre les mouvements de prix des différents actifs inclus dans le portefeuille. ... Si deux paires d'actifs offrent le même rendement au même risque, choisir la paire la moins corrélée diminue le risque global du portefeuille.
La corrélation négative est un concept important dans la construction de portefeuilles, car elle définit les avantages tirés de la diversification. Les investisseurs devraient chercher à inclure certains actifs négativement corrélés pour se protéger contre la volatilité pour l'ensemble du portefeuille.
Plus la corrélation entre les deux actifs est faible, plus l'avantage de la diversification est important et plus il se pliera vers la gauche. Selon cette logique, lorsque les deux actifs sont parfaitement corrélés négativement, c'est-à-dire que la corrélation entre eux est de -1, la diversification devrait entraîner une réduction maximale du risque.
La diversification du risque dans le processus de sélection des actifs permet à l'investisseur de réduire le risque global en combinant des actifs corrélés négativement de sorte que le risque du portefeuille soit inférieur au risque des actifs individuels qu'il contient.
Avantages de la diversification: réduction des risques grâce à une diversification des investissements. Les investissements qui sont négativement corrélés ou qui ont une faible corrélation positive offrent les meilleurs avantages de diversification. Ces avantages peuvent être particulièrement évidents dans un portefeuille internationalement diversifié.
La diversification est une stratégie de gestion des risques qui combine une grande variété d'investissements au sein d'un portefeuille. ... La justification de cette technique est qu'un portefeuille constitué de différents types d'actifs produira, en moyenne, des rendements à long terme plus élevés et réduira le risque de tout placement ou titre individuel.
En statistique, une corrélation négative parfaite est représentée par la valeur -1.0, tandis qu'un 0 indique aucune corrélation, et +1.0 indique une corrélation positive parfaite. Une corrélation négative parfaite signifie que la relation qui existe entre deux variables est exactement opposée tout le temps.
Une corrélation négative est une relation entre deux variables dans laquelle une augmentation d'une variable est associée à une diminution de l'autre. Un exemple de corrélation négative serait la hauteur au-dessus du niveau de la mer et la température. Au fur et à mesure que vous montez la montagne (augmentation de la hauteur), il fait plus froid (diminution de la température).
Une corrélation négative est une relation entre deux variables qui se déplacent dans des directions opposées. En d'autres termes, lorsque la variable A augmente, la variable B diminue. Une corrélation négative est également appelée corrélation inverse. ... Comme autre exemple, ces variables pourraient également avoir une faible corrélation négative.
La théorie moderne du portefeuille (MPT) affirme qu'un investisseur peut réaliser une diversification et réduire le risque de pertes en réduisant la corrélation entre les rendements des actifs sélectionnés pour le portefeuille. L'objectif est d'optimiser le rendement attendu contre un certain niveau de risque.
Le rendement attendu est le montant du profit ou de la perte qu'un investisseur peut s'attendre à recevoir sur un investissement. Un rendement attendu est calculé en multipliant les résultats potentiels par les chances qu'ils se produisent, puis en additionnant ces résultats.
La corrélation, dans les secteurs de la finance et de l'investissement, est une statistique qui mesure le degré auquel deux titres évoluent l'un par rapport à l'autre. Les corrélations sont utilisées dans la gestion avancée de portefeuille, calculées comme le coefficient de corrélation, qui a une valeur qui doit être comprise entre -1.0 et +1.0.
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